Сравнение GAAVX с WRPIX

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии WRPIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WRPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GAAVX и WRPIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности WRPIX в 6.54%

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и WRPIX.

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.