Сравнение GAAVX с QVOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и QVOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и QVOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у QVOPX с доходностью 1.38%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и QVOPX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QVOPX в 1.33%.
Доходность на риск
GAAVX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск
GAAVX
QVOPX
Сравнение GAAVX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | QVOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | -0.01 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 0.04 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.00 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 0.01 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -0.01 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и QVOPX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и QVOPX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности QVOPX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и QVOPX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки QVOPX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и QVOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -30.55% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -6.00% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -9.71% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.84% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.60% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.14% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и QVOPX
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.36% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 5.91% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 7.91% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.57% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.31% | +1.56% |