Сравнение GAAVX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.28% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 3.02% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 3.02%.
GAAVX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
GMCDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 9.00%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и GMCDX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
GAAVX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GMCDX
Сравнение GAAVX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.17 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 4.61 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.77 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.78 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 18.76 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и GMCDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GMCDX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GMCDX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.50% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.09% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GMCDX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -68.24% | +58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -4.90% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -26.02% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.89% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -17.75% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.16% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GMCDX
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.84%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 2.32% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 3.97% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.73% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 11.16% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 9.31% | -3.44% |