PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAAVX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GMCDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
3.02%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 3.02%.


GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*

GMCDX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
21.27%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Alternative Allocation Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий GAAVX и GMCDX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

GAAVX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAAVXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

3.17

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

4.61

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

3.78

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

18.76

-8.85

GAAVX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAAVXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.17

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GMCDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GMCDX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности GMCDX в 6.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.09%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GMCDX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GAAVXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-68.24%

+58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.90%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-26.02%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.89%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-17.75%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.16%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GMCDX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.84%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAAVXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.32%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

3.97%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.73%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

11.16%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

9.31%

-3.44%