Сравнение GAAVX с FABZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и FABZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAAVX и FABZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2.07% | 8.48% | 11.60% | 2.86% | -7.86% | 2.85% | 7.36% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FABZX с доходностью 2.07%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
FABZX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAAVX и FABZX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FABZX в 1.95%.
Доходность на риск
GAAVX vs. FABZX — Ранг доходности на риск
GAAVX
FABZX
Сравнение GAAVX c FABZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAAVX | FABZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.56 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 3.65 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.05 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 17.53 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAAVX | FABZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.56 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.95 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GAAVX и FABZX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и FABZX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FABZX в 6.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.88% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и FABZX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки FABZX в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и FABZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAAVX | FABZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -11.03% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.45% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -11.03% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.79% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.42% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.57% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и FABZX
GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FABZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAAVX | FABZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.50% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 3.13% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 4.02% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 3.87% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.07% | +1.80% |