PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с CSQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с CSQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и CSQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и CSQAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 1.07%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

CSQAX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.86%
1 год
-1.79%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с SHRIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSAIX

Сравнение комиссий GAAVX и CSQAX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.

CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXCSQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.18

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

-0.19

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

-0.20

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

-0.31

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. CSQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CSQAX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и CSQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXCSQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.18

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между GAAVX и CSQAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и CSQAX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CSQAX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.07%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и CSQAX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и CSQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXCSQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-8.37%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-5.05%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-7.28%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.58%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.07%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.17%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и CSQAX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXCSQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.05%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

5.76%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

7.59%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.33%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.98%

-0.11%