Сравнение G2X.DE с ^NDX
G2X.DE (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, G2X.DE returned 11.77%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G2X.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G2X.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G2X.DE показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции G2X.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.12% соответственно.
G2X.DE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 11.77%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам G2X.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | -11.01% | 131.10% | 17.58% | 5.59% | -0.03% | -4.26% | 13.26% | 40.99% | -4.38% | -5.31% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between G2X.DE and ^NDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.02 |
The correlation between G2X.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G2X.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
G2X.DE
^NDX
Сравнение G2X.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| G2X.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.21 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.85 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок G2X.DE и ^NDX
Максимальная просадка G2X.DE за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G2X.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G2X.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | -46.44% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -11.19% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -27.30% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.53% | -31.53% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | -31.53% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -2.48% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -8.00% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 3.64% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности G2X.DE и ^NDX
VanEck Gold Miners UCITS ETF (G2X.DE) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что G2X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G2X.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 8.19% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 13.52% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 17.83% | +26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 22.49% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 22.95% | +9.48% |
Часто задаваемые вопросы
G2X.DE and ^NDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G2X.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор