Сравнение FZROX с VTWIX
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VTWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FZROX returned 13.30%/yr vs 11.37%/yr for VTWIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VTWIX.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и VTWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у VTWIX с доходностью 13.18%.
FZROX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
VTWIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам FZROX и VTWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 12.01% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 13.18% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -10.83% |
Correlation
The correlation between FZROX and VTWIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FZROX and VTWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. VTWIX — Ранг доходности на риск
FZROX
VTWIX
Сравнение FZROX c VTWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZROX | VTWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.19 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 14.27 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZROX | VTWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FZROX и VTWIX
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTWIX в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и VTWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | VTWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -50.16% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.64% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -16.43% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -26.39% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.97% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.15% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и VTWIX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | VTWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.55% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.81% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.36% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.72% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.76% | +3.37% |
Сравнение комиссий FZROX и VTWIX
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и VTWIX
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VTWIX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.91% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.57% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FZROX and VTWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWIX has higher volatility (3.55%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs VTWIX's -50.16%.
VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и VTWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор