PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FZROX управляется Fidelity. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%15.62%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FZROX и SVPFX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.66

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

3.32

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между FZROX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и SVPFX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и SVPFX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-6.37%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-5.22%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.35%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.99%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.98%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и SVPFX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

0.85%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

1.37%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

8.01%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

5.59%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

5.59%

+14.69%