PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с SPAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZROX с SPAXX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZROX returned 12.45%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.

FZROX

1 день
0.50%
1 месяц
1.05%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.01%
1 год
26.41%
3 года*
20.73%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZROX и SPAXX

2026 (YTD)20252024202320222021
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		9.69%17.23%23.94%26.20%-19.21%12.64%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		1.37%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between FZROX and SPAXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Government Money Market Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO

Доходность на риск

FZROX vs. SPAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FZROXSPAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.65

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

—

—

FZROX vs. SPAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FZROX и SPAXX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и SPAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZROXSPAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

0.00%

-34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

0.00%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

0.00%

-19.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

0.00%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

0.00%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и SPAXX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZROXSPAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

0.28%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

0.66%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

1.03%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

0.69%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

0.69%

+19.44%

Сравнение комиссий FZROX и SPAXX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и SPAXX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPAXX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.93%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.59%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZROX and SPAXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZROX has higher volatility (4.66%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs SPAXX's 0.00%.

SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZROX и SPAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор