PortfoliosLab logo
Сравнение FZROX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.09%
198.42%
FZROX
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.48

FTEC:

0.37

Коэф-т Сортино

FZROX:

0.81

FTEC:

0.72

Коэф-т Омега

FZROX:

1.12

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.49

FTEC:

0.41

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.01

FTEC:

1.42

Индекс Язвы

FZROX:

4.76%

FTEC:

7.90%

Дневная вол-ть

FZROX:

19.78%

FTEC:

30.24%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FZROX:

-10.37%

FTEC:

-15.47%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -11.96%.


FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-11.96%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-9.01%

1 год

9.02%

5 лет

19.67%

10 лет

18.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZROX и FTEC

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZROX: 0.48
FTEC: 0.37
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZROX: 0.81
FTEC: 0.72
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZROX: 1.12
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZROX: 0.49
FTEC: 0.41
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZROX: 2.01
FTEC: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.37
FZROX
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FTEC

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FTEC в 0.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.55%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FTEC

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-15.47%
FZROX
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 14.38%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
19.46%
FZROX
FTEC