PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZROX с FFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZROX returned 12.93%/yr vs 9.76%/yr for FFIJX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.12%/yr for FFIJX.

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у FFIJX с доходностью 11.74%.

FZROX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.89%
1 год
28.18%
3 года*
22.18%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZROX и FFIJX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		11.17%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%10.50%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%

Correlation

The correlation between FZROX and FFIJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between FZROX and FFIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSXFFIJX с SPY

Доходность на риск

FZROX vs. FFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.56

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FFIJX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZROXFFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-30.68%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.08%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-14.70%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-26.21%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.48%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FFIJX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZROXFFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.62%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.47%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.71%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.39%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

16.78%

+3.35%

Сравнение комиссий FZROX и FFIJX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFIJX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FFIJX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FFIJX в 1.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.92%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FZROX and FFIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to FZROX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs FFIJX's -30.68%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZROX и FFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор