PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZROX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZROX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FZROX управляется Fidelity. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZROX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-3.92%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZROX показывает доходность -3.98%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий FZROX и FEQHX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FZROX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZROX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZROXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.27

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZROX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZROXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между FZROX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FEQHX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FEQHX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZROXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-10.42%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-7.40%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.28%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FEQHX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FZROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZROXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.11%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

6.85%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

11.04%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.29%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

11.29%

+8.99%