PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOLX с VBIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZOLX с VBIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZOLX (Fidelity SAI Low Duration Income Fund) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FZOLX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, FZOLX returned 3.53%/yr vs 1.59%/yr for VBIRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FZOLX charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.

Доходность

Сравнение доходности FZOLX и VBIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZOLX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.20%.

FZOLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZOLX и VBIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		1.36%4.85%5.59%5.72%0.34%-0.04%0.11%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%0.31%

Correlation

The correlation between FZOLX and VBIRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.43

The correlation between FZOLX and VBIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Low Duration Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FZOLX:
FZOLX с FHQFXFZOLX с FXAIXFZOLX с SGOVFZOLX с FCNVXFZOLX с FNILXFZOLX с JAAAFZOLX с BILS
Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX

Доходность на риск

FZOLX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOLX
Ранг доходности на риск FZOLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOLX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOLX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOLXVBIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.62

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.53
2.73

+7.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.63

1.32

+2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.30

2.36

+11.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.84

7.65

+67.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOLX vs. VBIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOLX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа VBIRX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOLX и VBIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOLXVBIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.62

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.91

0.54

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

0.97

+1.75

Просадки

Сравнение просадок FZOLX и VBIRX

Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и VBIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZOLXVBIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-8.69%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-1.54%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.55%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-8.64%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.99%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOLX и VBIRX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что FZOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZOLXVBIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.69%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.59%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

2.26%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

2.96%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

2.40%

-1.25%

Сравнение комиссий FZOLX и VBIRX

FZOLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOLX и VBIRX

Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VBIRX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOLX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund		5.09%5.26%5.15%4.03%1.14%0.16%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%

Часто задаваемые вопросы

FZOLX and VBIRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIRX has higher volatility (0.69%) compared to FZOLX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FZOLX dropped -1.10% vs VBIRX's -8.69%.

FZOLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZOLX и VBIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор