Сравнение FZOLX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
FZOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOLX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOLX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 0.40% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.04% | 0.11% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOLX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOLX и MUIIX
FZOLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
FZOLX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
FZOLX
MUIIX
Сравнение FZOLX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOLX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.24 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.57 | 16.83 | -7.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 8.51 | -5.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.57 | 42.24 | -27.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.78 | 88.82 | -22.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOLX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.82 | 1.94 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 1.83 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FZOLX и MUIIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOLX и MUIIX
Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 4.82% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FZOLX и MUIIX
Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOLX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -1.20% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -1.20% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.06% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.05% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOLX и MUIIX
Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FZOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOLX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.10% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.81% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 1.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 1.57% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 1.44% | -0.30% |