Сравнение FZOLX с CUTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).
FZOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FZOLX и CUTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZOLX и CUTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 0.40% | 4.85% | 5.59% | 5.72% | 0.34% | -0.04% | 0.11% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FZOLX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.
FZOLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZOLX и CUTAX
FZOLX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZOLX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск
FZOLX
CUTAX
Сравнение FZOLX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZOLX | CUTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.33 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.57 | 5.65 | +3.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.32 | 2.40 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.57 | 7.51 | +7.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.78 | 39.18 | +27.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZOLX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.82 | 2.06 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 1.77 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между FZOLX и CUTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZOLX и CUTAX
Дивидендная доходность FZOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности CUTAX в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZOLX Fidelity SAI Low Duration Income Fund | 4.82% | 5.26% | 5.15% | 4.03% | 1.14% | 0.16% | 0.01% | 0.00% |
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FZOLX и CUTAX
Максимальная просадка FZOLX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOLX и CUTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZOLX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.10% | -1.79% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.10% | -1.79% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.40% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.22% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZOLX и CUTAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Low Duration Income Fund (FZOLX) составляет 0.25%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что FZOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZOLX | CUTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.63% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 0.89% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 1.03% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 0.93% | +0.21% |