Сравнение FZIPX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Tarkio Fund (TARKX).
FZIPX управляется Fidelity. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -27.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и TARKX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FZIPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FZIPX
TARKX
Сравнение FZIPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.13 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.82 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.30 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.55 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.04 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и TARKX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и TARKX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -95.09% | +52.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -17.33% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -95.09% | +66.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -91.33% | +84.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -17.02% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 5.25% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и TARKX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) составляет 7.43%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 11.90% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 21.91% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 32.25% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 600.49% | -579.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 424.90% | -400.92% |