PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

FZIPX управляется Fidelity. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и LLSCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		-1.78%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-15.55%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%.

FZIPX

1 день
-1.26%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.33%
1 год
18.79%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с FNKFXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий FZIPX и LLSCX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.15

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.32

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.10

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

0.30

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.11

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.18

Корреляция

Корреляция между FZIPX и LLSCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и LLSCX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.27%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и LLSCX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-63.97%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.47%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.37%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.92%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.90%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.68%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и LLSCX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.90%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.23%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

15.42%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

17.00%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

24.58%

-0.63%