PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

FZIPX управляется Fidelity. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и GWSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-21.40%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий FZIPX и GWSAX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.36

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.56

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.33

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.09

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

+0.01

Корреляция

Корреляция между FZIPX и GWSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и GWSAX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и GWSAX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-55.75%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.17%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-18.91%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-3.37%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.31%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.94%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и GWSAX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

3.03%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

7.12%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

16.07%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.43%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

20.06%

+3.92%