PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

FZIPX управляется Fidelity. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и GABVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-14.23%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий FZIPX и GABVX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.62

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.27

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.05

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

9.26

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.62

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между FZIPX и GABVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и GABVX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и GABVX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-63.09%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.93%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-26.99%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.83%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.53%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.64%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и GABVX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.11%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.76%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

16.12%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

16.24%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

17.54%

+6.44%