PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZIPX с FUAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с FUAMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FZIPX управляется Fidelity. FUAMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZIPX или FUAMX.

Корреляция

Корреляция между FZIPX и FUAMX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZIPX:

0.18

FUAMX:

0.83

Коэф-т Сортино

FZIPX:

0.50

FUAMX:

1.09

Коэф-т Омега

FZIPX:

1.07

FUAMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZIPX:

0.21

FUAMX:

0.24

Коэф-т Мартина

FZIPX:

0.67

FUAMX:

1.61

Индекс Язвы

FZIPX:

8.02%

FUAMX:

2.65%

Дневная вол-ть

FZIPX:

22.86%

FUAMX:

5.90%

Макс. просадка

FZIPX:

-42.71%

FUAMX:

-21.35%

Текущая просадка

FZIPX:

-10.21%

FUAMX:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью 2.33%.

FZIPX

С начала года

-2.50%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-6.98%

1 год

4.14%

5 лет

13.20%

10 лет

N/A

FUAMX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.92%

5 лет

-2.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZIPX и FUAMX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZIPX и FUAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг риск-скорректированной доходности FUAMX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZIPX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и FUAMX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FUAMX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.25%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.68%3.60%2.19%1.64%1.34%1.60%2.17%2.23%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и FUAMX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что больше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и FUAMX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...