PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

FZILX управляется Fidelity. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий FZILX и MUHLX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.42

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.97

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

8.57

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между FZILX и MUHLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и MUHLX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и MUHLX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-62.05%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.23%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-18.63%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.65%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.81%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и MUHLX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.01%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.06%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.85%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

14.77%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.04%

+0.26%