PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

FZILX управляется Fidelity. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEMFPADX с FHKCX

Сравнение комиссий FZILX и FPADX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FPADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.88

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.47

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.85

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Корреляция

Корреляция между FZILX и FPADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FPADX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FPADX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-39.16%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.28%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-37.04%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.50%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-13.39%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FPADX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) составляет 7.90%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что FZILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

9.56%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.61%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

17.83%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.70%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.63%

-0.33%