PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FNIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

FZILX управляется Fidelity. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FNIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		0.33%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью 0.33%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FNIDX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.87%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с DMXFFNIDX с ESGDFNIDX с VCEB

Сравнение комиссий FZILX и FNIDX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFNIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.01

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.07

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

7.87

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FZILX и FNIDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FNIDX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FNIDX в 2.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.80%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FNIDX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FNIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-33.17%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.36%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-32.79%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.37%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FNIDX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 7.90% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

8.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.69%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.84%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.65%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.54%

+0.76%