PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZILX с FENI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity - FZILX tracks the Fidelity Global ex U.S. Index while FENI tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, FZILX returned 32.61% vs 27.23% for FENI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FZILX charges 0.00%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 11.26%.

FZILX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.11%
С начала года
15.27%
6 месяцев
17.75%
1 год
32.61%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

FENI

1 день
0.65%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.26%
6 месяцев
13.87%
1 год
27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZILX и FENI

2026 (YTD)202520242023
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		15.27%33.52%5.32%5.42%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		11.26%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between FZILX and FENI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between FZILX and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с FIDUFENI с IEFAFENI с FOSFX

Доходность на риск

FZILX vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.77

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.49

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.38

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

9.05

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FENI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.77

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.54

-0.96

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FENI

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZILXFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-14.20%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.49%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.42%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.29%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.01%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FENI

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеют волатильность 5.04% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZILXFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.20%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

13.04%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.49%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

15.61%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.61%

+1.71%

Сравнение комиссий FZILX и FENI

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FENI

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FENI в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.84%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.32%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FZILX and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.20%) compared to FZILX (5.04%). In terms of maximum drawdown, FZILX dropped -34.37% vs FENI's -14.20%.

FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZILX и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор