PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FZILX управляется Fidelity. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FCNTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FZILX и FCNTX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.01

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.56

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.79

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

6.87

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Корреляция

Корреляция между FZILX и FCNTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FCNTX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FCNTX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-49.19%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.30%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-32.59%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.18%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FCNTX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.51%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.12%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.95%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

19.19%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.64%

-2.34%