PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIIX с PBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZIIX с PBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FZIIX (Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I) is Municipal Bonds fund managed by Fidelity, while PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) is a stock. Over the past 10 years, FZIIX returned 2.09%/yr vs 23.48%/yr for PBR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FZIIX и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZIIX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 55.59%. За последние 10 лет акции FZIIX уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 2.09% против 23.48% соответственно.

FZIIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.07%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.09%

PBR

1 день
-2.09%
1 месяц
-16.72%
С начала года
55.59%
6 месяцев
47.06%
1 год
67.38%
3 года*
26.07%
5 лет*
32.16%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZIIX и PBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		0.97%5.91%1.02%5.53%-7.05%0.93%4.46%6.47%1.15%4.51%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		55.59%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%

Correlation

The correlation between FZIIX and PBR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2004 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с FZIIX:
FZIIX с FXNAXFZIIX с AVDVFZIIX с FTIHXFZIIX с SPYFZIIX с ITOTFZIIX с FXAIXFZIIX с NQP
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

FZIIX vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIIX
Ранг доходности на риск FZIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIIX c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIIXPBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.14

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.76

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.03

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

9.92

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIIX vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа PBR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIIX и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIIXPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.14

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.20

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FZIIX и PBR

Максимальная просадка FZIIX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIIX и PBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZIIXPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.95%

-95.62%

+84.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-16.80%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-28.24%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.95%

-39.62%

+28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.95%

-75.13%

+64.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-24.20%

+23.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-52.73%

+51.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

6.82%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIIX и PBR

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I (FZIIX) составляет 0.88%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что FZIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZIIXPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

9.15%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

25.11%

-23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

31.70%

-29.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

37.91%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.22%

47.10%

-43.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIIX и PBR

Дивидендная доходность FZIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PBR в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIIX
Fidelity Advisor Intermediate Municipal Income Fund Class I		2.80%3.61%2.41%2.34%1.31%1.76%2.10%2.52%2.58%2.56%3.11%2.29%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		5.38%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FZIIX and PBR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBR has higher volatility (9.15%) compared to FZIIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FZIIX dropped -10.95% vs PBR's -95.62%.

FZIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZIIX и PBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор