PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZANX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZANX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FZANX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZANX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZANX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z		-4.05%21.71%35.44%36.45%-26.34%24.88%24.07%29.62%-4.28%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZANX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FZANX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-0.38%
1 год
24.01%
3 года*
25.11%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.42%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZANX:
FZANX с FNIAXFZANX с FZACXFZANX с FINSXFZANX с AMRGXFZANX с BBLIXFZANX с FNILXFZANX с IOLZX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FZANX и SWLGX

FZANX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FZANX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZANX
Ранг доходности на риск FZANX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZANX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZANX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZANX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZANX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZANX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZANXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.83

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.35

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.17

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.02

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZANX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZANX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZANX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZANXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.83

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.08

Корреляция

Корреляция между FZANX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZANX и SWLGX

Дивидендная доходность FZANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZANX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z		9.12%8.39%5.53%6.22%16.81%12.15%7.88%6.68%13.88%7.86%5.31%4.72%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZANX и SWLGX

Максимальная просадка FZANX за все время составила -31.93%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZANX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZANXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.93%

-32.69%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-16.16%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-32.69%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-13.03%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.13%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.69%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FZANX и SWLGX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z (FZANX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.67% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZANXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.40%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

22.57%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

21.52%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.81%

-3.56%