Сравнение FZAMX с BIGTX

С начала года, FZAMX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FZAMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAMX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZAMX и BIGTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что сопоставимо с доходностью BIGTX в 6.75%

Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и BIGTX.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.