Сравнение FZALX с TLCIX
FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) and TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FZALX returned 16.64%/yr vs 11.40%/yr for TLCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FZALX charges 0.51%/yr vs 0.82%/yr for TLCIX.
Доходность
Сравнение доходности FZALX и TLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZALX показывает доходность 12.35%, а TLCIX немного выше – 12.45%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции TLCIX по среднегодовой доходности: 16.64% против 11.40% соответственно.
FZALX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 16.64%
TLCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам FZALX и TLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 12.35% | 27.07% | 26.13% | 26.63% | -8.89% | 26.44% | 13.06% | 31.25% | -7.31% | 18.01% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 12.45% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
Correlation
The correlation between FZALX and TLCIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between FZALX and TLCIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZALX vs. TLCIX — Ранг доходности на риск
FZALX
TLCIX
Сравнение FZALX c TLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZALX | TLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.46 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 8.55 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZALX и TLCIX
Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, примерно равная максимальной просадке TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и TLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZALX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.23% | -34.19% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.83% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -14.59% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -23.26% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -34.19% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -4.84% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.25% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZALX и TLCIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FZALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZALX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 8.36% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.16% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.82% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.78% | +1.30% |
Сравнение комиссий FZALX и TLCIX
FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TLCIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZALX и TLCIX
Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TLCIX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZALX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z | 3.59% | 4.04% | 2.83% | 2.17% | 4.51% | 4.92% | 8.14% | 13.19% | 21.94% | 16.56% | 2.12% | 4.33% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.56% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
FZALX and TLCIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZALX has higher volatility (3.50%) compared to TLCIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, FZALX dropped -35.23% vs TLCIX's -34.19%.
FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZALX и TLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор