PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FZALX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FZALX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.57% против 8.31% соответственно.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FZALX и SGOIX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZALX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.21

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.80

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.59

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

10.79

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.21

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.07

Корреляция

Корреляция между FZALX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и SGOIX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и SGOIX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-35.54%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.39%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-24.79%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.91%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.57%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и SGOIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.40%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

13.64%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.77%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

11.37%

+6.77%