PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAIX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		-2.04%27.69%11.05%14.28%-24.72%11.18%21.54%27.68%-17.07%30.29%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAIX имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.

FZAIX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.50%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FZAIX:
FZAIX с VTIFZAIX с FZROXFZAIX с VFIAXFZAIX с SPYFZAIX с VFIFXFZAIX с BROIXFZAIX с VOO
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FZAIX и TIVFX

FZAIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

Доходность на риск

FZAIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAIX
Ранг доходности на риск FZAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

3.12

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.55

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.44

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

17.93

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.12

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между FZAIX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAIX и TIVFX

Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		7.22%7.08%3.06%2.03%0.47%11.45%3.78%2.43%4.00%4.03%1.97%1.19%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FZAIX и TIVFX

Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-54.21%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.21%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-36.31%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-41.51%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.23%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-13.45%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAIX и TIVFX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

7.93%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.06%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

19.68%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.21%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.40%

-0.55%