PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAHX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAHX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FZAHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAHX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAHX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		-9.46%22.61%39.23%45.70%-38.18%11.74%69.25%40.80%15.25%-0.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAHX показывает доходность -9.46%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

FZAHX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-8.34%
1 год
23.15%
3 года*
25.28%
5 лет*
8.31%
10 лет*
19.64%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VMVAXFZAHX с VOOFZAHX с FZROXFZAHX с qqq
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FZAHX и SWLGX

FZAHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FZAHX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAHXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

4.02

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAHX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAHX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAHX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAHXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.70

+0.09

Корреляция

Корреляция между FZAHX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAHX и SWLGX

Дивидендная доходность FZAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.98%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZAHX и SWLGX

Максимальная просадка FZAHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAHXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-32.69%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-16.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-32.69%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-13.03%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-7.13%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.69%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAHX и SWLGX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FZAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAHXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.73%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

12.40%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

22.57%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

21.52%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

22.81%

+1.01%