PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAHX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FZAHX с VMVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FZAHX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z) and VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FZAHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FZAHX returned 22.45%/yr vs 10.54%/yr for VMVAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FZAHX charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности FZAHX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FZAHX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FZAHX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 22.45% против 10.54% соответственно.

FZAHX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.22%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.23%
1 год
38.81%
3 года*
31.78%
5 лет*
13.38%
10 лет*
22.45%

VMVAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.29%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FZAHX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		15.79%22.61%39.23%45.70%-38.18%11.74%69.25%40.80%15.25%35.10%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		10.74%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Correlation

The correlation between FZAHX and VMVAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FZAHX and VMVAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FZAHX:
FZAHX с FXAIXFZAHX с FZAFXFZAHX с SPYFZAHX с VOOFZAHX с VUGFZAHX с FZROXFZAHX с FIDZX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VOEVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с VIMSXVMVAX с DFFVXVMVAX с VOO

Доходность на риск

FZAHX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAHX
Ранг доходности на риск FZAHX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAHX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAHX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAHX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAHX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAHX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAHXVMVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.00

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.90

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.28

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

12.50

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAHX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAHX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAHXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.00

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FZAHX и VMVAX

Максимальная просадка FZAHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAHX и VMVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FZAHXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-43.07%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-6.95%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-18.40%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-19.75%

-24.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-43.07%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.19%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.37%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

1.82%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAHX и VMVAX

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z (FZAHX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FZAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FZAHXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.60%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

8.14%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

11.41%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

16.02%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.79%

+5.10%

Сравнение комиссий FZAHX и VMVAX

FZAHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAHX и VMVAX

Дивидендная доходность FZAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VMVAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAHX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z		3.12%3.61%0.00%0.00%0.00%9.45%5.15%3.74%11.00%7.50%14.42%10.52%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.87%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FZAHX and VMVAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZAHX has higher volatility (4.69%) compared to VMVAX (2.60%). In terms of maximum drawdown, FZAHX dropped -44.45% vs VMVAX's -43.07%.

FZAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FZAHX и VMVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор