PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYT с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYT с USVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FYT is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FYT returned 6.10%/yr vs 9.96%/yr for USVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FYT charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности FYT и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYT показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 16.40%.

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%

USVM

1 день
0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.14%
1 год
32.38%
3 года*
20.65%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYT и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%3.50%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		16.40%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Correlation

The correlation between FYT and USVM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between FYT and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYT и USVM

Секторы
FYT
USVM

Финансовые услуги

25.5%
22.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.1%

Промышленность

12.9%
12.1%

Недвижимость

9.1%
11.9%

Технологии

8.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.0%

Энергетика

7.2%
4.4%

Здравоохранение

6.1%
11.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
6.4%

Финансовые услуги

FYT
25.5%
USVM
22.0%

Потребительский циклический сектор

FYT
13.3%
USVM
11.1%

Промышленность

FYT
12.9%
USVM
12.1%

Недвижимость

FYT
9.1%
USVM
11.9%

Технологии

FYT
8.4%
USVM
11.6%

Потребительский защитный сектор

FYT
7.2%
USVM
5.0%

Энергетика

FYT
7.2%
USVM
4.4%

Здравоохранение

FYT
6.1%
USVM
11.0%

Сырьевые материалы

FYT
4.6%
USVM
1.8%

Коммуникационные услуги

FYT
2.7%
USVM
2.8%

Коммунальные услуги

FYT
2.7%
USVM
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

FYT vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYT c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYTUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.18

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.14

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

14.65

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYT vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYT и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYTUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FYT и USVM

Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYTUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-42.38%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.36%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-24.34%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-25.27%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-7.90%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FYT и USVM

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYTUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.32%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.76%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

14.93%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

19.65%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

22.01%

+3.95%

Сравнение комиссий FYT и USVM

FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYT и USVM

Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности USVM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.74%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYT and USVM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to USVM (4.32%). In terms of maximum drawdown, FYT dropped -50.48% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 9.96% vs 6.10% for FYT. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 9.96% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

USVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.10% for FYT.

FYT is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Victory Capital. Their fees differ too: 0.72% for FYT and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYT и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор