Сравнение FYT с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
FYT и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FYT и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.36% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 8.90% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
FYT
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 9.69%
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и SQLV
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
FYT vs. SQLV — Ранг доходности на риск
FYT
SQLV
Сравнение FYT c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.37 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 4.69 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYT и SQLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и SQLV
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.18% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и SQLV
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, примерно равная максимальной просадке SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -48.34% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -12.92% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -26.86% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.16% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -9.10% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.79% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и SQLV
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.69%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.40% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 22.07% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.04% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 23.50% | +2.49% |