Сравнение FYT с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FYT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -10.52% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и KNG
FYT берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FYT vs. KNG — Ранг доходности на риск
FYT
KNG
Сравнение FYT c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.64 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.47 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 1.70 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.38 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FYT и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и KNG
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и KNG
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -35.12% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -10.55% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -18.20% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.79% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -4.10% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.94% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и KNG
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.36% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.47% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 13.64% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 13.63% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 17.30% | +8.68% |