Сравнение FYT с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FYT и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FYT и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYT и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -14.05% | 29.33% | 9.82% | 25.80% | -14.73% | 7.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FYT показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FYT имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции IJR немного впереди с 9.88%.
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYT и IJR
FYT берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
FYT vs. IJR — Ранг доходности на риск
FYT
IJR
Сравнение FYT c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYT | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.42 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.73 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FYT и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYT и IJR
Дивидендная доходность FYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FYT и IJR
Максимальная просадка FYT за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYT и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.48% | -58.15% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -14.85% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -28.02% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.48% | -44.36% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.26% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -9.34% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.68% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYT и IJR
Текущая волатильность для First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) составляет 4.66%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYT | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.25% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.99% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 22.66% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.51% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 22.91% | +3.07% |