Сравнение FYMIX с FSRAX
FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) and FSRAX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FYMIX returned 15.11%/yr vs 8.54%/yr for FSRAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYMIX charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for FSRAX.
Доходность
Сравнение доходности FYMIX и FSRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYMIX показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у FSRAX с доходностью 6.51%.
FYMIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSRAX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам FYMIX и FSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 10.06% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.51% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -4.00% |
Correlation
The correlation between FYMIX and FSRAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FYMIX and FSRAX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYMIX vs. FSRAX — Ранг доходности на риск
FYMIX
FSRAX
Сравнение FYMIX c FSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYMIX | FSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.50 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 18.35 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYMIX и FSRAX
Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FSRAX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и FSRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYMIX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -33.52% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -2.71% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -5.78% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.71% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.36% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 0.66% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYMIX и FSRAX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYMIX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 1.41% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 3.89% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 4.90% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.93% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.78% | +6.04% |
Сравнение комиссий FYMIX и FSRAX
FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSRAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYMIX и FSRAX
Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FSRAX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 3.99% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.35% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FYMIX and FSRAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYMIX has higher volatility (4.65%) compared to FSRAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FYMIX dropped -22.70% vs FSRAX's -33.52%.
FSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYMIX и FSRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор