Сравнение FYMIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FYMIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYMIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FYMIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYMIX и BERIX
FYMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FYMIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FYMIX
BERIX
Сравнение FYMIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYMIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.30 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 4.77 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 17.74 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FYMIX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYMIX и BERIX
Дивидендная доходность FYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FYMIX и BERIX
Максимальная просадка FYMIX за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYMIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -20.34% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -2.95% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -0.79% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.60% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.79% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYMIX и BERIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYMIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.55% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 4.29% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 5.38% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 5.94% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 6.00% | +6.72% |