PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYHTX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYHTX с MCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FYHTX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYHTX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FYHTX показывает доходность 16.29%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 20.44%.

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий FYHTX и MCSIX

FYHTX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FYHTX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYHTX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYHTXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.27

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

9.88

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYHTX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYHTX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYHTX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYHTXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Корреляция

Корреляция между FYHTX и MCSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYHTX и MCSIX

Дивидендная доходность FYHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FYHTX и MCSIX

Максимальная просадка FYHTX за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYHTX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYHTXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-64.20%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.74%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-37.61%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.58%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-33.63%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FYHTX и MCSIX

Текущая волатильность для Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) составляет 5.38%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FYHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYHTXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.29%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.48%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

16.72%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

34.64%

-18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

26.03%

-11.51%