PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYC с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FYC returned 27.27%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FYC charges 0.71%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности FYC и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYC и CAFG

2026 (YTD)202520242023
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%13.69%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between FYC and CAFG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.88

The correlation between FYC and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FYC и CAFG

Секторы
FYC
CAFG

Здравоохранение

27.9%
18.8%

Технологии

13.7%
30.8%

Промышленность

13.4%
19.3%

Финансовые услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.2%

Недвижимость

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.7%

Энергетика

3.4%
13.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Здравоохранение

FYC
27.9%
CAFG
18.8%

Технологии

FYC
13.7%
CAFG
30.8%

Промышленность

FYC
13.4%
CAFG
19.3%

Финансовые услуги

FYC
10.3%
CAFG

-

Потребительский циклический сектор

FYC
9.9%
CAFG
7.2%

Недвижимость

FYC
8.4%
CAFG

-

Потребительский защитный сектор

FYC
3.8%
CAFG
3.0%

Сырьевые материалы

FYC
3.4%
CAFG
2.4%

Коммуникационные услуги

FYC
3.4%
CAFG
3.7%

Энергетика

FYC
3.4%
CAFG
13.4%

Коммунальные услуги

FYC
1.5%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

FYC vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.90

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.72

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

4.06

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

13.23

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CAFG равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.90

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.89

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FYC и CAFG

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYCCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-23.66%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-8.13%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-23.66%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-5.52%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.49%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и CAFG

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYCCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.61%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.78%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.40%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

19.57%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

19.57%

+5.00%

Сравнение комиссий FYC и CAFG

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и CAFG

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FYC and CAFG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FYC dropped -47.85% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, FYC leads with 27.27% vs 15.59% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYC has performed better with a 27.27% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

CAFG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.07% for FYC.

FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.71% for FYC and 0.59% for CAFG.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYC и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор