PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с FTHRXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FYBTX и FSPGX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.84

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.36

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.17

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

4.02

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.84

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.58

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.80

+0.56

Корреляция

Корреляция между FYBTX и FSPGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FSPGX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FSPGX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-32.66%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-16.17%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-32.66%

+26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-13.03%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-6.43%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.70%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

6.71%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

12.37%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

22.58%

-20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

21.52%

-19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

21.66%

-19.76%