Сравнение FYAIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.28% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и VWEAX
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
FYAIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FYAIX
VWEAX
Сравнение FYAIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.92 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.90 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.83 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.54 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.92 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.82 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.22 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и VWEAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и VWEAX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и VWEAX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -30.05% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -2.52% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -13.77% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -19.68% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.80% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -2.13% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.62% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и VWEAX
Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.39% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.31% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 3.46% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 4.86% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 5.27% | +2.18% |