Сравнение FYAIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.45% против 12.25% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и SCHD
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FYAIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FYAIX
SCHD
Сравнение FYAIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 3.55 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и SCHD
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и SCHD
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -33.37% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.74% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -16.85% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -33.37% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.43% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.34% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.75% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и SCHD
Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.27% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 7.96% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 15.69% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.40% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 16.70% | -9.25% |