Сравнение FYAIX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FYAIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 17 дек. 2004 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FYAIX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYAIX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | -0.71% | 6.61% | 2.04% | 7.18% | -9.58% | 0.40% | 0.04% | 12.17% | -0.62% | 4.26% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FYAIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FYAIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.56% соответственно.
FYAIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.45%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYAIX и FAGIX
FYAIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FYAIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FYAIX
FAGIX
Сравнение FYAIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYAIX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.05 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.84 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.33 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 13.92 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYAIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.05 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FYAIX и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYAIX и FAGIX
Дивидендная доходность FYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAIX Access Flex High Yield ProFund | 1.50% | 2.29% | 4.08% | 1.07% | 2.80% | 2.89% | 2.69% | 4.85% | 2.10% | 3.45% | 2.18% | 9.12% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FYAIX и FAGIX
Максимальная просадка FYAIX за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYAIX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYAIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.01% | -37.97% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -4.41% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -15.42% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.01% | -28.45% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.22% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.01% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.06% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYAIX и FAGIX
Текущая волатильность для Access Flex High Yield ProFund (FYAIX) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYAIX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.86% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 4.70% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 7.05% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.49% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 7.79% | -0.34% |