Сравнение FXZ с DVXB
FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности FXZ и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXZ показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у DVXB с доходностью 17.83%.
FXZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 21.77%
- 1 год
- 43.05%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.42%
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXZ и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 23.93% | 7.14% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
Correlation
The correlation between FXZ and DVXB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXZ vs. DVXB — Ранг доходности на риск
FXZ
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXZ c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXZ | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXZ и DVXB
Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXZ | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.46% | -19.77% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -10.73% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -7.12% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXZ и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXZ | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 30.74% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 30.74% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 30.74% | -5.82% |
Сравнение комиссий FXZ и DVXB
FXZ берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXZ и DVXB
Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.45% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FXZ and DVXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
FXZ has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DVXB.
FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для FXZ и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор