PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXP с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXP с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. FXP is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, FXP returned -30.16%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FXP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности FXP и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXP и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%35.69%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between FXP and QTJL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE China 50

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

FXP vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXPQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.04

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.90

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.05

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

16.05

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXP vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXPQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.04

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.52

-0.96

Просадки

Сравнение просадок FXP и QTJL

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXPQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-33.40%

-66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

-6.68%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

-22.43%

-59.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.15%

-7.93%

-86.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

1.27%

+14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и QTJL

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXPQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.05%

0.30%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

7.60%

+21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.24%

9.99%

+29.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

20.42%

+42.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

20.42%

+34.48%

Сравнение комиссий FXP и QTJL

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и QTJL

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXP and QTJL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -30.16% for FXP. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -30.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FXP and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXP и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор