Сравнение FXP с AFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY).
FXP и AFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. AFTY - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность FTSE China A 50. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и AFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и AFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 11.77% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 20.48% | -12.80% | -22.47% | -7.37% | 33.77% | 44.23% | -24.26% | 45.15% |
Доходность по периодам
FXP
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -16.72%
- 10 лет*
- -23.48%
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и AFTY
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.
Доходность на риск
FXP vs. AFTY — Ранг доходности на риск
FXP
AFTY
Сравнение FXP c AFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | AFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | — | — |
Корреляция
Корреляция между FXP и AFTY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и AFTY
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.18% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и AFTY
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и AFTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.04% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | — | — |