PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXO с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXO и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
-5.96%13.59%27.72%9.28%6.80%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


FXO

1 день
0.16%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-2.78%
1 год
8.38%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.07%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Financials AlphaDEX Fund

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий FXO и SPCZ

FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

FXO vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXOSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.33

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.99

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.40

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

6.32

-4.34

FXO vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXOSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.23

-0.92

Корреляция

Корреляция между FXO и SPCZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и SPCZ

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.30%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и SPCZ

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FXOSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-4.47%

-66.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-3.50%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-2.65%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-0.44%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.33%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и SPCZ

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXOSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

1.22%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

4.18%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

6.25%

+15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

5.12%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

5.12%

+19.00%