Сравнение FXO с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
FXO и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FXO и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXO и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -5.96% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | 6.80% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
FXO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 12.07%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и SPCZ
FXO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
FXO vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
FXO
SPCZ
Сравнение FXO c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.33 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.99 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.40 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.32 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.33 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.23 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FXO и SPCZ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и SPCZ
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.30% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и SPCZ
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -4.47% | -66.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -3.50% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -2.65% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -0.44% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.33% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и SPCZ
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 1.22% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 4.18% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 6.25% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 5.12% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 5.12% | +19.00% |