Сравнение FXN с SDFI
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and SDFI (AB Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, FXN returned 41.26% vs 4.04% for SDFI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FXN charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for SDFI.
Доходность
Сравнение доходности FXN и SDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у SDFI с доходностью 1.25%.
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
SDFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXN и SDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 3.39% | -8.66% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 1.25% | 6.39% | 3.73% |
Correlation
The correlation between FXN and SDFI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXN vs. SDFI — Ранг доходности на риск
FXN
SDFI
Сравнение FXN c SDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и AB Short Duration Income ETF (SDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXN | SDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.38 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 14.61 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXN и SDFI
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки SDFI в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и SDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXN | SDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -1.21% | -86.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -1.20% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.04% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -0.22% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 0.28% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и SDFI
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с AB Short Duration Income ETF (SDFI) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXN | SDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.59% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 1.43% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 1.89% | +21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 2.46% | +26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 2.46% | +32.36% |
Сравнение комиссий FXN и SDFI
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SDFI в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и SDFI
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SDFI в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.55% | 4.66% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXN and SDFI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (5.44%) compared to SDFI (0.59%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs SDFI's -1.21%.
On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs 4.04% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
SDFI has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.70% for FXN.
FXN is categorized as Energy Equities, while SDFI is Short-Term Bond. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while SDFI tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.30% for SDFI.
SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXN и SDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор